Regressão Linear no Gráfico de Preços

Regressão linear nada mais é do que estudar em números a relação entre variáveis a partir de uma função linear. Para estimar o valor esperado, usa-se de uma equação do tipo a + b * x (onde a e b são, respectivamente, o intercepto e o coeficiente angular da regressão linear a partir de um conjunto de dados pré estipulado).

A regressão linear usa o método dos mínimos quadrados para desenhar uma reta nas proximidades dos preços com o objetivo de minimizar a distância entre eles e a mesma (para maiores detalhes do tratamento matemático acesse o link do Wikipedia). 

É possível utilizar essa ferramenta para traçar canais de alta e de baixa sobre os gráficos das ações, índice e dólar. A figura abaixo apresenta o gráfico diário de Eletrobras ON com um regressão linear dos preços de fechamento calculada com uma amostra de 89 períodos (linha central) e duas linhas paralelas com 1 desvio padrão.   

canais de regressão: ELET3

Já no gráfico diário de Petrobras PN foi aplicado uma regressão linear de 10 períodos para refletir o movimento de curto prazo e projetar o possível movimento para os próximos pregões.

canais de regressão: PETR4

Além de canais, a regressão linear é uma das principais componentes no processo de identificar ativos para a estratégia de "pair trading", mas isso é assunto para artigos futuros.

regressão BOVA11/BBDC4