No artigo sobre o indicador Hilo Activator construímos um trading system para o gráfico diário baseado no conteúdo do livro Operando com Trading Systems na Bolsa de Valores). Dessa vez iremos aplicar o mesmo sistema sobre o gráfico semanal e cada nova entrada/saída será informada nesse blog.
Por estarmos trabalhando com uma escala semanal as entradas e saídas ocorrem ao preço de abertura da semana seguinte ao sinal gerado.
Todos os critérios de "backtesting" utilizados no livro foram mantidos (máximo de 10 papéis na carteira, máxima participação individual de 10%, custo de emolumento/corretagem de 0,15% do volume financeiro,etc.), somente o universo de empresas foi modificado para os papéis pertencentes ao IBOVESPA.
Segue o desempenho no período de 1-jan/2011 a 04-nov/2013 (backtest).
Por estarmos trabalhando com uma escala semanal as entradas e saídas ocorrem ao preço de abertura da semana seguinte ao sinal gerado.
Todos os critérios de "backtesting" utilizados no livro foram mantidos (máximo de 10 papéis na carteira, máxima participação individual de 10%, custo de emolumento/corretagem de 0,15% do volume financeiro,etc.), somente o universo de empresas foi modificado para os papéis pertencentes ao IBOVESPA.
Segue o desempenho no período de 1-jan/2011 a 04-nov/2013 (backtest).
Ticker | Trade | Data Preço Entrada | Última Cotação | % Variação | # semanas | MAE/MFE |
---|---|---|---|---|---|---|
CIEL3 | Open Long | 08/03/2013 47.94 |
04/11/2013 68.7 |
43.30% | 37 | -6.14% 43.93% |
SUZB5 | Open Long | 12/04/2013 7.74 |
04/11/2013 8.82 |
13.99% | 32 | -13.01% 24.97% |
FIBR3 | Open Long | 05/07/2013 24.91 |
04/11/2013 28.67 |
15.09% | 20 | -4.46% 19.07% |
BTOW3 | Open Long | 02/08/2013 12.05 |
04/11/2013 15.68 |
30.12% | 16 | -12.70% 49.05% |
GGBR4 | Open Long | 02/08/2013 14.39 |
04/11/2013 18.16 |
26.16% | 16 | -1.94% 29.42% |
HYPE3 | Open Long | 09/08/2013 16.9 |
04/11/2013 19.91 |
17.81% | 15 | -7.51% 19.64% |
LIGT3 | Open Long | 09/08/2013 17.3 |
04/11/2013 20.21 |
16.82% | 15 | -4.97% 17.80% |
USIM5 | Open Long | 09/08/2013 8.7 |
04/11/2013 11.88 |
36.55% | 15 | -2.53% 43.45% |
AMBV4 | Open Long | 16/08/2013 84.56 |
04/11/2013 83.5 |
-1.26% | 14 | -6.36% 4.12% |
ELPL4 | Open Long | 30/08/2013 7.8 |
04/11/2013 9.85 |
26.28% | 12 | -7.44% 34.62% |
MAE: Momento mais adverso da operação
MFE: Momento mais favorável da operação