domingo, 18 de agosto de 2013

Backtest: Heikin-Ashi

Swing Trading
No artigo anterior foi explicado o gráfico Heikin-Ashi e suas peculiaridades. Vamos agora construir um sistema de teste que combina esse conceito com as bandas de Bollinger (nesse exemplo o indicador utilizará o fechamento do Heikin-Ashi com 21 períodos e 2 desvios).

Basicamente, a ideia é abrir uma posição de compra quando o HaFech cruzar para cima a banda superior de  Bollinger e a liquidação da operação ocorrerá se o HaFech  cruzar para baixo a média móvel simples de 21 períodos.


O relatório abaixo destaca algumas estatísticas do backtest de janeiro de 2013 a agosto de 2013 sobre o gráfico de 60 minutos de Eletrobras PNB e a partir de um capital de R$ 20 mil:



No período da primeira entrada (14/jan/2013) até a última saída em 15/ago/2013 ELET6 acumulou uma queda de 2,3% enquanto o backtest registrou ganho de 45,8% com corretagem e emolumentos.

Nenhum comentário:

Postar um comentário