Assim como o MACD o indicador TRIX (triple exponential) é baseado em médias móveis. No livro Operando com Trading Systems na Bolsa de Valores foi ilustrada uma estratégia seguidora de tendência baseada no gráfico diário e no período de janeiro de 2001 à novembro de 2010 o "portfolio backtesting" apresentou uma rentabilidade de 639,11% versus um ganho de 338,93% do Ibovespa.
O que precisamos verificar agora é como a estratégia performou nos primeiros quatro meses de 2012, lembrando que os critérios de "backtesting" utilizados no livro foram mantidos (máximo de 10 papéis na carteira, máxima participação individual de 10%, etc.) e apenas o universo de empresas foi ampliado de 22 para 40.
Segue a tabela de desempenho:
Dado as características conservadoras da estratégia é natural a realização de apenas 11 operações, sendo que 5 delas permanecem em aberto (EMBR3, HYPE3, LAME4, MMXM3 e VALE5).
