Ao contrário do que muitos possam pensar, a maior dificuldade no mercado acionário não é encontrar uma boa estratégia, mas conseguir segui-la com consistência e disciplina. Afinal, ao longo do tempo eventuais perdas ocorrem e o investidor/trader, por muitas vezes, acaba mudando sua estratégia de operação e parte para uma nova "solução". Vale destacar que esse tipo de atitude cria a eterna busca pelo sistema infalível que conseguirá gerar entradas e saídas perfeitas (busca do Santo Graal).
É importante entender que não é necessário acertar todas as vezes ou conseguir comprar nas mínimas e vender nas máximas históricas, basta que o somatório financeiro das operações vencedoras supere, ao longo do tempo, os resultados negativos (isso é chamado de expectativa positiva). Ou seja, se de cada 10 operações você acerta apenas 4 delas (40%) e cada uma gere em média R$1000,00 e cada perda gire em torno de R$ 300,00, o resultado final esperado é positivo e igual à R$ 2.200.
A fim de obter esse tipo de estatística é possível detalhar todos os procedimentos para a entrada e a saída de uma operação e, com o auxílio de um computador, programar essas regras e testar a validade da estratégia por intermédio da simulação histórica dos preços (backtesting).
De forma resumida a construção de um sistema mecânico de operação, trading system, tem como virtudes:
- Reduzir o improviso e os efeitos das emoções sobre as operações.
- Testar no passado ideias de operação antes de colocá-las em prática, evitando que o capital do trader seja utilizado como um balão de ensaio de algo que visualmente parece “bom”.
- Avaliar se a estratégia é compatível com os objetivos traçados e, em caso contrário, o que será preciso fazer para readequá-la.
- Possibilidade de otimizar os parâmetros do sistema para maximizar a relação lucro versus perda.
- Executar automaticamente as operações de compra e venda.
