sábado, 17 de dezembro de 2011

Estratégia Dobra Volume pt1

Position Trader
A quantidade de papéis negociados (VOLUME) pode servir como um indicador sobre a força ou fraqueza do movimento dos preços e, normalmente, o aumento de Volume quantifica a força da tendência.
A partir dessa ideia, no capítulo 7 do livro Operando com Trading Systems na Bolsa de Valores, foi montada uma estratégia que dispara compras quando o preço apresenta alta com o dobro do volume-médio. Esse artigo atualiza os resultados do trading system aplicado sobre os papéis pertencentes ao SMLL - Índice Small Caps.

Parâmetros do backtesting:
  • 01 de Dezembro de 2010 à 16 de Dezembro de 2011; 
  • Capital inicial de R$ 10.000,00;
  • Custos de negociação : 0,15% do volume;
  • Reaplicação do capital anterior.
Segue a tabela de resultados com os melhores e piores desempenhos:

Ticker Número de Operações Nível de Acerto Retorno % Acumulado Retorno % Buy & Hold
MNDL4 9
22,22%
93,86%
78,76%
LLIS3 8
75,00%
49,32%
103,57%
KLBN4 5
40,00%
44,37%
52,55%
JHSF3 7
42,86%
41,42%
64,83%
FHER3 7
71,43%
40,30%
16,80%
CGAS5 11
81,82%
27,35%
22,17%
MDIA3 6
66,67%
17,40%
11,58%
ALPA4 8
75,00%
16,91%
23,52%
STBP11 7
57,14%
15,01%
4,54%
MRFG3 4
50,00%
13,59%
-33,91%
CNFB4 4
50,00%
12,04%
-31,44%
CTAX4 5
40,00%
10,99%
-25,16%
TCSA3 6
50,00%
8,45%
0,43%
FLRY3 6
33,33%
8,06%
-2,60%
LLXL3 2
50,00%
7,43%
-56,36%
ODPV3 3
66,67%
6,96%
-1,41%
MAGG3 4
25,00%
-10,21%
-43,24%
QGEP3 4
25,00%
-10,87%
-8,51%
BBRK3 6
50,00%
-11,35%
-36,84%
AEDU3 6
16,67%
-11,56%
-31,50%
MMXM3 3
0,00%
-11,84%
-47,59%
ALSC3 7
57,14%
-11,96%
-0,78%
VIVR3 5
40,00%
-12,23%
-39,96%
RAIA3 6
0,00%
-12,68%
13,53%
TERI3 7
0,00%
-14,58%
-37,77%
VAGR3 5
20,00%
-16,25%
-59,61%
TEKA4 9
33,33%
-17,53%
11,25%
RAPT4 8
25,00%
-17,74%
-32,43%
BICB4 7
0,00%
-19,54%
-40,24%
BTOW3 5
0,00%
-21,45%
-64,90%
UNIP6 5
20,00%
-23,28%
-50,13%
GFSA3 3
0,00%
-23,36%
-55,23%
PMAM3 11
18,18%
-24,60%
-32,32%
FESA4 5
0,00%
-27,24%
-43,04%
INEP4 9
22,22%
-28,69%
-51,57%
KEPL3 4
0,00%
-30,65%
-31,60%
PLAS3 6
16,67%
-31,29%
-42,35%
POSI3 8
0,00%
-32,52%
-45,54%
EVEN3 7
14,29%
-35,65%
-25,56%

Vale destacar que o sistema não verifica a fase da tendência (início, meio ou sobrecomprada) e filtros desse tipo poderão melhor o desempenho.

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